本書談的是偽裝成和被視為非運氣(也就是技能)的運氣,以及更為一般性來說,偽裝成和被視為非隨機性(也就是決定論)的隨機。它以幸運傻瓜的樣貌呈現,也就是因為運氣好得出奇而受益,卻將他的成功歸因於其他某種通常非常明確的理由。這樣的混淆,會出現在最料想不到的地方,連科學也不例外,但在商業界最為嚴重和明顯。政壇上也有這種情形,例如一國總統大談特談「他」創造了就業、「他的」經濟復甦、「他前任的」通貨膨脹。

我們仍然很接近漫遊在熱帶大草原的老祖宗。我們的信念之形成,充滿著迷信──即使今天也不例外(或許應該說,今天更是變本加厲)。舉例來說,有一天,原始部落的某個人剛好抓了鼻子,老天就開始下雨,於是他就設法發展出一套抓鼻子祈雨的繁複程序。同樣的,我們把經濟繁榮和聯邦準備理事會(Federal Reserve Board)降低利率聯想在一起,或者一家公司經營成功和任命新總裁「掌舵」連結起來。書店裡擺滿了成功男女的傳記,用特定的理由解釋他們如何出人頭地(「天時地利」這個詞可以削弱他們推論出來的任何結論)。不同行業的人也會這樣混淆視聽;文學教授煞費苦心給偶然出現的文字型態賦予深層的意義,經濟學家在一堆完全隨機的資料中,察覺到「規律性」和「反常」而引以為豪。

這麼說,或許讓人覺得我偏頗,但還是要指出:文人傾向於刻意混淆雜訊和意義,也就是,把隨機架構的安排,說成是刻意傳達的訊息。不過,這樣的行為造成的傷害極小;幾乎沒人說藝術是探究真相的工具──反之,藝術試著逃避真相,或者使它比較令人愉快。象徵主義是我們沒有能力和不願接受隨機性而產生的東西;我們給各式各樣的形狀賦予意義;我們在墨漬中看到人的形樣。十九世紀的法國象徵主義詩人亞瑟•蘭波(Arthur Rimbaud)宣稱:我在雲中看到清真寺。他因為這樣的解讀,前往「如詩如畫」的阿比西尼亞(Abyssinia,在非洲東部),卻遭到基督徒黎巴嫩奴隸販子的粗暴對待、染患梅毒、因為壞疽而失去一條腿。十九歲在厭惡之餘,放棄寫詩,三十來歲死於馬賽一家醫院的病房,成了無名屍。可是一切為時已晚。歐洲的知識界愛好象徵主義,這股趨勢似乎無法扭轉──從精神分析和其他的狂熱來看,我們還在付出代價。

很遺憾,有些人玩這種遊戲玩得太過認真;他們拿錢就是為了從各種事物中解讀過多的意義出來。我喜歡文學和詩,卻討厭大部分的文學教師和「評論家」,而且這一生一直苦於兩者之間的衝突。法國思想家和詩人保羅•梵樂希(Paul Valery)聽到有人評論他的詩,說在裡面發現某種意義,而直到那個時候,他壓根兒沒想過那樣的意義,而大感驚訝(當然了,人們告訴他,說他潛意識正是想要表達那種意思)。

擴大來說,我們低估了幾乎每一樣事情中的隨機性。令人不安的是,科學直到最近才有能力處理隨機性(可用資訊的成長速度,比不上雜訊的擴張速度)。機率理論在數學這塊領域中很年輕;實務上的機率應用,則幾乎不成一門學科。除此之外,我們似乎有證據顯示,所謂的「勇氣」,是來自低估隨機性在某些事物中占有的分量,而不是以更崇高的精神,為了某個信念而拋頭顱灑熱血。依照我的經驗(以及科學文獻),經濟「冒險者」比較像是某種錯覺的受害人(他們低估可能的不利結果,結果過度樂觀和過度自信),而不是反過來說。他們會「冒險」,通常是因為他們是隨機性傻瓜。

來看看表1的上欄和下欄。總結本書主要論點的最好方式是:探討誤認表中上欄為下欄的情況(其中有許多是悲喜交加)。表內的分項也點出本書所依據的關鍵討論領域。

讀者可能想知道,反過來的情況(指將非隨機誤認為隨機)是否不值得注意?難道我們不應該關切有些型態和訊息可能遭人忽視的情況嗎?我可以用兩點來答覆。第一,我並不過分憂慮某些型態沒被察覺。呈現不規則形狀的大自然萬物(例如手掌、土耳其咖啡杯底的殘渣),我們已經解讀出冗長且複雜的訊息。有了家用超級電腦和串連處理器,以及得益於深奧(complexity)和「混沌」(chaos)理論,科學家、半吊子科學家、偽科學家都能找到一些預兆。第二,我們需要考慮犯錯的成本;依照我的看法,把下欄誤認為上欄,成本不如反向錯誤那麼高。連一般人都能發出警語:壞資訊比沒有資訊要糟。

不管這些領域多有趣,討論它們是很吃力的。我相信,有個世界誤將運氣認為技能的習慣最為盛行──也最為明顯。這就是市場的世界。不知是幸還是不幸,我成人生活的大部分時間都在這個世界中打滾。它也是我最了解的領域。此外,要了解以上所說的種種差別,經濟生活是最好(和最有趣)的實驗室。人類從事的各種活動中,這個領域有最大的混淆,影響也最為險惡。舉例來說,我們經常抱持錯誤的印象,以為某個策略是絕佳的策略、某位創業家天生懷有「遠見」,或者某位交易員是才華洋溢型,但後來才發現,他們過去的表現,有九九•九%可歸因於機運,而且只和機運有關。請一位獲利的投資人解釋他的成功原因,他會以深入且具說服力的理由,解讀他獲得的成果。這些錯覺往往是故意製造出來的,稱之為「招搖撞騙」也不為過。

如果有個原因造成上表上欄和下欄的混淆,那應該是我們無法用批判性的方式思考──我們可能樂在將臆測當作真相。那是我們的天性。我們的心靈並沒有配備適當的機械以處理機率;這樣的缺點連專家也難免,有時更只有專家才有這個缺點。

輸家通賠──談人生中的非線性

接下來要探討人生並不公平這句陳腔濫調,但是從新的角度來談。我們要稍微改一下:人生的不公平是以非線性的方式進行。

沙堆效應

我們先來定義非線性的意思。說明非線性的方法有許多,但科學上最流行的一種,叫作沙堆效應。我可以說明如下。我正坐在里約熱內盧的科帕卡巴納(Copacabana)海灘上,腦袋放空,不想做什麼費心的事,不碰書,也不寫東西(當然沒辦到,因為我心裡在寫這些段落)。我向一個孩子借來塑膠海灘玩具,想要蓋座沙堡──雖然野心不大,但鍥而不捨,設法蓋得像巴別塔那樣。我不斷把沙加到最上面,讓整座結構慢慢升高。我那些住在巴比倫的親戚認為,他們因此可以上達天堂。我的設計比較謙卑一點,只想看看要蓋到多高才會垮掉。我繼續加沙,等著看它最後會怎麼垮下去。

沙堡不可避免終於垮了,所有的沙回歸為海灘的一部分。旁觀的小孩高興地叫了起來。我們是可以這麼說:最後一粒沙,破壞了整座結構。我們在這裡看到線性力量加在一件物體上,結果產生非線性的影響。增加非常少的東西,這裡是指一粒沙,會造成不成比例的結果,也就是毀掉我蓋的第一座巴別塔。這種現象,前人早已看過很多,因此才有「壓垮駱駝的最後一根稻草」或者「最後一滴,使得整杯水外溢」之類的智慧之語。

這些非線性動態現象,在書店裡可以找到一個名稱,叫作混沌理論。不過,這樣的稱呼是錯的,因為和混沌無關。混沌理論探討的現象,主要是小小的投入可以引發不成比例的反應。舉例來說,依據種群模式,種群在起始時點很小的差異,會導致某一物種爆炸性成長或者完全滅絕。氣象是另一個常被人使用的科學譬喻,例如,印度一隻蝴蝶只要揮動翅膀,便能在紐約掀起颶風。

隨機性上場

隨機性加進來之後,情況變得更有趣。設想等候室裡擠滿了演員,等著試演測驗。獲得錄用的演員,人數顯然很少,但在觀眾眼裡,卻是這個行業的代表。贏家會搬到洛杉磯的寶艾市(Bel Air),因而感受到壓力,必須學習消費奢侈品的基本技能,或許還會因為放縱無度的生活風格,染上吸毒惡習。至於其他人(絕大多數的人),可以想像他們的命運會是怎麼樣;他們將在附近的星巴克(Starbucks)端送泡沫拿鐵咖啡,忙著在每次的試演之間,調整生理時鐘。

我們當然可以說,鶴立雞群的演員能夠一舉成名,坐擁昂貴的游泳池,一定有別人所缺乏的演技、某種魅力,或者特定的身體特質,能和那樣的生涯搭配得完美無瑕。但我的看法不同。贏家也許演技不錯,可是其他的演員也是,否則就不會在等候室等著叫名字。

名氣有它的動態過程,是它有趣的一個特性。一位演員會因為某一群人認識他,而被另一群人認識。這種名氣,像螺旋那樣旋轉,起點可能就在試演舞台上。他會獲選,可能是因為某個可笑的細節,恰好投合主試者那天的心情。比方說,要不是主試者前一天愛上某人,而那人的姓叫起來和受試者很像,那麼從那個特殊的樣本歷史中選出的演員,會在另一個樣本歷史中端送拿鐵咖啡。

資訊時代使我們的品味趨於一致,顯然造成不公平現象更為尖銳──贏家搶走幾乎全部的顧客。軟體製造商微軟公司和脾氣陰晴不定的創辦人比爾•蓋茲(Bill Gates),正是許多人都知道,因為運氣好得出奇而大獲成功的例子。我們無法否定蓋茲這個人有很高的個人標準、工作倫理,而且智力高人一等,但他是最優秀的嗎?他當之無愧嗎?顯然不是。大部分人都使用他的軟體(我就是這樣),只是因為別人也在用。這是單純的循環效應(circular effect,經濟學家稱之為「網路外部性」〔network externalities〕)。不曾有人說那是最好的軟體產品。蓋茲的大部分競爭對手十分嫉羨他的成功。他大贏特贏,其他許多人卻必須絞盡腦汁,勉力維持公司的生存,令他們氣憤難平。

這樣的事情不合古典經濟模式。依古典經濟模式,結果必然來自確切的原因(「不確定」沒有立足之地),或者好人終將出頭(好人是指技能較強而且技術優越的人)。經濟學家很晚才發現有路徑相依效應存在,之後發表文章,大談特談本來淡而無味和不言可喻的這個主題。例如,聖塔菲研究所(Santa Fe Institute)的經濟學家布萊安•亞瑟(Brian Arthur)鑽研非線性現象。他說,經濟優越取決於偶然事件加上正面反饋,而不是靠技術優越──不是靠某個專長領域中,定義深奧難懂的某種優勢。早期的經濟模式排除了隨機性,亞瑟卻指出: 「始料未及的次序、偶然與律師會面、管理階層一時起意......將有助於確定哪些公司能夠搶先別人銷售產品,以及一段時間之後,哪些公司主宰市場。」

網路的科學

針對網路動態所做的研究,最近如雨後春筍般激增。它們隨著麥爾坎•葛拉威爾寫的《引爆趨勢》(The Tipping Point)而流行起來。他在書中指出,一些變數的行為如何像流行病那樣,過了某個未明定的臨界水準,就會蔓延得極為快速(例如市中心孩子穿的運動鞋,或者宗教理念的散播。書籍的銷售也有類似的效果,一旦超越某個重要的口碑水準,就會爆炸性增長)。為什麼一些意識型態或宗教會像野火那樣擴散開來,而其他則迅速滅絕?狂熱是如何像火那樣燒起來的?觀念病毒是如何激增的?一旦我們離開傳統的隨機性模式(隨機性明確畫出的鐘形曲線家族),激進的事情就可能發生。網際網路樞紐Google相較於全國退休資深化學工程師協會的點擊率,為什麼那麼高?一個網路的連結愈多,某個人點擊它的機率愈高,於是連結愈多,尤其是如果這種能力沒有遭到重大限制的話。請注意,尋找精確的「臨界點」,有時是愚蠢的行為,因為它們可能不穩定,而且和許多事情一樣,除非事過境遷,否則不可能知道。這些「臨界點」,其實不是點,而是級數嗎?雖然這個世界很明顯會產生群聚,可是也很不幸,對我們來說,這些群聚(在物理學之外)可能難以預測,所以不必把它們的模式看得太認真。同樣的,重要的是知道這些非線性存在,而不是試著將它們建模。傑出的數學家貝諾•曼德伯(Benoit Mandelbrot)所做研究的價值,主要在於告訴我們:有一種「狂野」的隨機性存在,但我們永遠不會懂得太多(肇因於它們的性質不穩定)。

我們的大腦

人腦並不適合於非線性。我們認為,如果兩個變數之間有因果關係,那麼穩定輸入其中一個變數,另一個變數應該總會產生結果。我們的情感儀器,是為線性因果關係而設計的。例如,你每天念書,學到的知識理該會等比例增加。如果你不覺得知識有所增長,情緒就會令你感到洩氣。但是現實很少給我們特權,能有叫人滿意的線性正向進展:你可能念了一年書,卻沒學到什麼,那麼除非你因為腦袋空空而感到沮喪,並且放棄持續下去,否則你放在腦海的某種東西,可能某一天靈光乍現,給你某些啟發。我的合夥人馬克•史皮茨納格爾(Mark Spitznagel)把這種事情概括如下:想像很長一段時間內,你每天練鋼琴,勉強能彈「筷子」,然後突然有一天,發現自己會彈拉赫曼尼諾夫(Rachmaninov)。由於這種非線性,人們無法理解稀有事件的特性。這番話,總結了為什麼有些成功之路是非隨機的,但極少人願意持之以恆。肯多走一哩路的人因此得到獎勵。在我的專業中,一個人可能持有會因市場價格下跌而受益的證券,但在某個臨界點之前,價格可能文風不動。大多數人都是功虧一簣,還沒得到獎勵就放手。

布里丹的驢子或隨機性好的一面

隨機結果的非線性特質,有時可當作一種工具使用,以打破僵局。現在來談稱作「非線性輕推」的問題。設想有一頭驢子,饑餓和口渴的程度相當,而且牠站的位置,和食物、飲水恰好等距離。這種情況下,牠會死於饑渴交加,因為沒辦法決定先吃哪一樣。現在,在這幅畫面加進一點隨機性,隨便輕推驢子一把,使牠更靠近某一邊,離另一邊遠些。這一來,僵局立刻化解,快樂的驢子會先吃飽再喝水,或者先喝水再吃飽。

讀者無疑曾經陷入和布里丹的驢子相似的處境,只好用「丟硬幣」的方式,去解開人生中的一些小僵局,也就是允許隨機性幫助你做決定。有些時候,且讓命運女神決定怎麼做,人只要欣然接受就行。每當我的電腦在兩個可能性之間動彈不得,我常會推布里丹的驢子一把(這有專門的數學名稱)。技術上來說,在處理最適化問題時,如果需要擾亂一項函數,常會使用這種「隨機化」方法。

布里丹的驢子一詞來自十四世紀的哲學家讓•布里丹(Jean Buridan)。布里丹的死法相當有趣(被綁在袋子裡丟進塞納河淹死)。這個故事被不懂隨機含義的同時代人,看成是喜歡詭辯的下場──布里丹顯然領先同時代的人。

不是撐死,就是餓死

當我提筆寫這些段落,突然體會到世界的兩極化,打擊我很大。一個人不是大獲成功,吸走所有的錢,就是連一毛錢也要不到。我也體會到任何成功的背後,都有非線性效應:最好是有少數的熱心擁護者,不必有一大群人欣賞你的作品──被十來個人熱愛,勝過被數百個人喜歡。這個道理適用於書籍的銷售、觀念的散播,以及一般的成功故事,但和世俗認知相互抵觸。資訊時代使這個效應更形惡化。我恪守地中海的古訓,深知為人要有分寸,因而對這種現象極為不安,甚至噁心欲吐。滿招損,太成功是人的大敵(不妨想想富人和名人招致的懲罰):太失敗則令人氣餒。如能選擇,兩者我都不要。(摘錄整理自前言、第二部第10章)

我們認為,如果兩個變數之間有因果關係,那麼穩定輸入其中一個變數,另一個變數應該總會產生結果。但是現實很少給我們特權,能有叫人滿意的線性正向進展。

 


隨機騙局:潛藏在生活與市場中的機率陷阱(Fooled by Randomness)

納西姆‧尼可拉斯‧塔雷伯(Nassim Nicholas Taleb)/著;羅耀宗/譯
大塊出版
售價:380元

納西姆‧尼可拉斯‧塔雷伯(Nassim Nicholas Taleb)

致力研究不確定性、機率和知識的問題。擁有華頓學院(Wharton School)的企管碩士及巴黎大學(University of Paris)的博士學位。他在商場中打滾和當計量交易員約二十年,之後在二○○六年成為全職哲學隨筆作家和學術研究工作者。著有《隨機騙局》(Fooled by Randomness)與《黑天鵝效應》(The Black Swan)。


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